Os principais indicadores técnicos para a negociação de opções Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso) Se você não tiver certeza de que a negociação ou as opções técnicas são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de Comerciantes de ações. Para decidir seu estilo preferido.) Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e os cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Geralmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação: Gama de movimento (quanto - volatilidade), Direção do movimento (Qual caminho) e Duração do movimento (Por quanto tempo) Como as opções estão em decomposição Ativos (ver tempo de decadência das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem. Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções: um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opções, o RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada. O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedias no RSI com o exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque. Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança. Duas indicações importantes que são derivadas das Bandas de Bollinger: as bandas se expandem e contraem como a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, assumir posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou interrompe chamadas. Breakout abaixo da banda baixa indica que o mercado de sobre-venda tem a oportunidade de comprar chamadas ou peças curtas em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar as opções de curto prazo de volatilidade com alta volatilidade, pois oferece maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores. Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência de atualização visível, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão as oportunidades de overboughtoversover. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradiárias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a preços baixos intermediários. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se fechar gt Abrir: Ganhos Ganho (n-1) (Fechar - Abrir) Perdas 0 2. Se fechar lt Abrir: perdas perda (n-1) (abrir-fechar) ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas para os últimos períodos escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos (Perdas de Ganhos)) Beneficiando de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções. A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda mais a cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções com base em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência. Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought. O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado. Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras estão optando pelos operadores, enquanto que um movimento de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, pois mais colocações são de interesse no mercado. O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de queda específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência ascendente ou descendente existente, ao mesmo tempo em que declinar o interesse aberto indica o fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção. Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para o OI e os movimentos de preços: The Sharpe Ratio é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa relação tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. O ldquoBig Threerdquo Indicator Combo for Trading Range Days Fundador e presidente, com medo de negociar para comerciantes intradiários, especialmente de futuros de índices de ações ou ETFs relacionados, adaptando-se à volatilidade intradiária O ambiente pode ser um fator importante em um dia de negociação bem-sucedido. Diferentes dias exigem táticas diferentes, uma vez que determinados setups e indicadores de mercado melhoram tanto em uma faixa de baixa volatilidade quanto em uma tendência de alta volatilidade. Letrsquos se concentra nos indicadores ldquoBig Threerdquo que se combinam para desencadear as melhores negociações em uma sessão de baixa volatilidade ldquoRange Dayrdquo. Range Days geralmente se desenvolve quando não há notícias durante a noite, nenhum relatório econômico pré-mercado ou anúncio, e nenhum intervalo de abertura maior acima ou abaixo da sessão anterior é fechado. Se nada for fora do comum à medida que começamos o dia de negociação atual, podemos esperar que o restante da sessão se torne uma sessão de baixa volatilidade e limite de alcance. Além de anotar o preço da sessão anterior, alto e baixo, juntamente com as tendências de preço intradiárias que se desenvolvem, a Wersquoll concentra nossa atenção em três indicadores principais para criar negócios: Bandas de Bollinger (gráficos dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel de 20 períodos) Velas de Reversão (Divergências clássicas, estrelas de martelagem, toques de fiação, engolimento de lombar) Divergências de mercado interno ou momentâneo (ocorre uma divergência negativa quando o preço registra um novo balanço ou alta intradía enquanto o indicador registra uma baixa inferior visual) Ao combinar esses indicadores, o dia perfeito de ldquoRange Fade Traderdquo se desenvolve quando o preço diminui para a menor Bollinger Band (ou linha de tendência de suporte de preços anteriores) em um gráfico intraday de cinco minutos à medida que uma vela de reversão de alta evolução se desenvolve. Se também visualizarmos o gráfico intradía de um minuto, podemos ver claramente um momento positivo visual (usando o Indicador de Taxa de Mudança ou 310 MACD) ou a divergência interna do mercado (TICK ou Breadth). A mesma lógica se aplicaria a um comércio lsquofadersquo de baixa ou baixa venda em um nível de resistência superior. Clique para ampliar Figura 1: Gráfico SPY 5 min em 9 de julho de 2017. Após uma venda matinal, uma faixa visual então se desenvolveu. LdquoFaderdquo Trades 1 ndash 3 velas de inversão de destaque nos extremos da Bollinger Band. (Criado com a TradeStation) Clique para ampliar Figura 2: Gráfico SPY 1-min para 9 de julho de 2017. Deslocando o gráfico de 1 minuto, vemos divergências positivas ou negativas usando os indicadores de Taxa de Mudança e NYSE TICK (Mercado Interno). Combine o Vdashrdquo de Reversão de Bollinger de 5 min com divergências de indicador correspondentes de 1 minuto, o que aumenta as chances de um comércio bem-sucedido. (Criado com a TradeStation). Para as táticas de entrada e gerenciamento, um comerciante procuraria comprar como preços acima do alto da vela de reversão em um gráfico de cinco minutos, colocando uma parada confortavelmente abaixo do preço esperado baixo ou suporte linha de tendência e mantenha o comércio até as reuniões de preços Para a banda Bollinger superior ou linha de tendência de resistência para um alvo de saída. Um comerciante então avaliaria se deveria jogar um comércio de desvanecimento de venda curta se uma nova vela de reversão ou uma divergência negativa se desenvolver e gerenciar o comércio de forma similar (direcionando a Bollinger Band inferior). Os comerciantes abandonariam essa estratégia de lsquofadersquo baseada em escala, se o preço em vez da fuga da faixa intradiária estabelecida. Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Entre em contato com o sucesso do sucesso Esqueça os indicadores técnicos e aprenda como comercializar It8217s surpreendente para mim quantos comerciantes conheço que têm uma ideia errada do que significa negociar com sucesso. Deixe-me deixar claro. O sucesso comercial e a rentabilidade não têm absolutamente nada a ver com o seguinte: possuir ou usar o próximo gráfico técnico grail8221 8220holy Tweaking as configurações do seu indicador extravagante Tentando prever os tops e fundos do mercado Agarrar tantos pontos como você pode do mercado Cada dia de negociação Após a próxima melhor negociação 8220estrategy8221. Nenhum dos pontos acima vai te fazer sucesso. Claro, você pode fazer o dinheiro ocasional de vez em quando, mas você terá sorte se você tiver feito algum lucro após um ano. Veja também o vídeo abaixo para uma apresentação visual deste artigo Usando ou Abusando Indicadores Técnicos Conheço muitos comerciantes que gostam de destruir o uso de indicadores técnicos. Eu não sou um deles. Eu faço uso de indicadores técnicos no meu dia de negociação e acho-os muito úteis na simplificação e identificação de informações importantes sobre os mercados que de outra forma teriam levado muito tempo. No vídeo acima, mostro um exemplo real de como eu aplico indicadores e análise de prazos múltiplos para realizar meus próprios negócios, seja seus contratos de spreadbetting ou trading. It8217s não são os indicadores que são o problema, mas sobre como e quando usá-los. Alguns comerciantes parecem se obsessão demais em obter as configurações de seus indicadores corretamente 8211, como se eles deveriam usar uma média móvel de 18 ou 20 períodos ou usar um Stochastics de 14 ou 12. Você sabe o que, provavelmente, não vai fazer uma grande diferença. Se isso soa como você, então o primeiro passo é parar de se concentrar nos indicadores tweeking e aprender a trocar em vez disso. Consistência Para alcançar qualquer grau de sucesso na negociação, você precisa primeiro alcançar consistência. A consistência envolve a possibilidade de realizar e executar seu plano de negociação sem hesitação, uma e outra vez. A consistência também é um estado de espírito: para poder executar o seu plano de negociação, você precisa ter confiança no que está fazendo. Se você não tem confiança ou se vê hesitante, é provável que você não tenha testado o seu plano de negociação suficientemente ou que ainda não tenha um plano de ação sólido ou comprovado. Conclusão Enquanto os indicadores técnicos, os boletins informativos e os serviços de dicas têm seus usos e podem ser muito benéficos, eles não substituem habilidades e princípios de comércio de som. Esses princípios se concentram em: sincronizar sua entrada e saída, controle de risco, gerenciamento de comércio, gerenciamento de dinheiro e, o mais importante de tudo, sua psicologia comercial. Se você se concentrar em si mesmo e construir suas próprias habilidades de negociação, em vez de mexer com o próximo melhor indicador ou 8220strategy8221, você alcançará consistência de negociação, mas ganha mais em sua conta PL. Você achou este artigo e vídeo útil ou útil. Você tem alguma história comercial relacionada que você deseja compartilhar. Sinta-se livre para me deixar um comentário abaixo. Link para esta publicação
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