Reversão média O que é a reversão média A reversão média é a teoria que sugere que os preços e os retornos recuam eventualmente para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria. BREAKING DOWN Mean Reversion Esta teoria levou a muitas estratégias de investimento envolvendo a compra ou venda de ações ou outros títulos cujos desempenhos recentes diferiram grandemente de suas médias históricas. No entanto, uma mudança nos retornos poderia ser um sinal de que a empresa já não tem as mesmas perspectivas que uma vez fez, caso em que é menos provável que a reversão média irá ocorrer. A porcentagem de retornos e os preços não são as únicas medidas consideradas de média reverter as taxas de juros ou mesmo a relação preço-lucro de uma empresa pode estar sujeita a esse fenômeno. Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Em casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afasta da norma de longo prazo retornará novamente, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, uma vez que o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma. A teoria da reversão média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e venda alta, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, voltar a um padrão normal. O retorno a um padrão normal não é garantido, uma vez que um inesperado alto ou baixo poderia ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recalls e ações judiciais no lado negativo. Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos vão ou não afetar o apelo geral de títulos específicos. Operação de Reversão Média A negociação de reversão média procura capitalizar em mudanças extremas dentro da precificação de uma determinada segurança, com base na suposição de que ela reverterá para seu estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite a um comerciante lucrar em crescimentos inesperados e economizar na ocorrência de um baixo anormal. Como inverter a reversão média A expressão reversão para a média refere-se a um conceito estatístico elevado e Os preços baixos são temporários e um preço tenderá a voltar à sua média ao longo do tempo. Para negociar o conceito de reversão média significa que você siga este processo simples: Encontre um preço médio durante algum período passado. Descobrir a gama alta-baixa. Comprar quando o preço tem desviado para o lado baixo da gama e vender quando ele chega ao lado alto. Isso soa muito bom para ser verdade? Bem, é. As idéias de negociação de média reversão têm a aparência de aplicar conceitos básicos de estatística aos preços dos títulos para derivar as regras de negociação, mas a média de reversão de negociação enfrenta graves obstáculos: Determine o período de lookback ideal para determinar a média. Digamos, por exemplo, que o estoque da Blue Widget nos últimos dois anos foi em média de 20 8212, mas que a média de 20 incorpora alguns preços anormais como 1 e 40. Uma média pode disfarçar múltiplos desvios que já ocorreram. Os preços dos títulos não são normalmente distribuídos normalmente. Na análise técnica, seu principal objetivo é determinar se sua segurança exibe uma tendência de preços. Você também quer saber quão forte é a tendência e se ela pode estar terminando em breve. Aceitar a suposição de que a distribuição de preços será normal é a mesma coisa que dizer que você sabe antecipadamente onde a tendência de preços vai terminar 8212 ao preço ou perto do representado pela média, mais um desvio padrão. Se o preço for maior do que o preço que um desvio padrão dita, a regra comercial incorporada na técnica de troca de reversão média teria você vender. Considera que o valor de segurança 8220 foi ultrapassado8221 numa base estatística. E ainda assim você pode ter certeza de que os outros comerciantes no mercado realizaram exatamente a mesma análise que você fez. Mesmo se eles estiverem usando o conceito de reversão média, talvez usassem um período de lookback diferente para calcular a média. Porque os outros comerciantes nesta segurança não vêem a segurança como overpriced, podem continuar comprando, e comprando, e comprando 8212 empurrando o preço ao equivalente do indivíduo na sala que está 7 pés 10 polegadas. O oposto também é verdade. O processo de reversão média não iria identificar a situação em que o preço mantém indo para zero. Introdução à média Reversão Trading e os 4 maiores desafios Conteúdo neste artigo Negociação reversão média é muitas vezes referida como contra-tendência ou inversão de negociação que todos , Mais ou menos, descrevem o mesmo tipo de estilo de negociação. Um trader de reversão médio procura por preço que se afastou significativamente de seu preço médio (médio), o trader de reversão médio procura tendências insustentáveis. Embora a maioria das pessoas prefira a tendência de seguir a abordagem, eu nunca me senti confortável com a tendência geral de negociação mentalidade e eu comecei a olhar para a reversão média negociação muito cedo. Escusado será dizer que eu tenho queimado algumas vezes no início, uma vez que este estilo de negociação não é adequado para iniciantes absoluta devido aos desafios emocionais e psicológicos que coloca sobre o comerciante. No artigo seguinte, damos uma olhada na negociação reversão média, o que os aspectos mais negligenciados são e que os desafios de um comerciante de reversão média tem de lidar. Troca reversa média de uma breve introdução Como dito acima, um comerciante média reversão está à procura de oportunidades onde o preço se afastou de seu preço médio (ou média) significativamente. Geralmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicando-a aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o gráfico diário do EUR / USD e uma média móvel suavizada de 50 períodos. Como você pode ver, o preço puxa frequentemente afastado da média móvel azul e snap então para a direita para trás a ele. Se isso soa muito bom para ser verdade, é. Naturalmente, aqueles retrospectivos com os negócios perfeitos só contam metade da história. A captura de tela abaixo mostra o mesmo período diário do EURUSD com a mesma média móvel. Mas desta vez, eu marquei todos os pullbacks que não fez tudo o caminho para a média móvel. E, claro, se wed olhar mais perto, haveria muitas mais vezes quando o preço tentou uma reversão, mas falhou. Portanto, a reversão média de negociação é mais do que apenas negociação de volta para a média móvel e exige uma gestão de entrada muito rigorosa, abordagem de gerenciamento de risco e um caráter emocionalmente estável para evitar coisas como vingança de negociação ou over-trading. Os 4 principais desafios da reversão média negociação A seguir, vamos dar uma olhada nos aspectos mais comumente negligenciados que tornam a reversão de negociação mais difícil do que parece à primeira vista. 1 Como você determinar a média Embora isso parece muito óbvio, a maioria dos comerciantes nunca pensam sobre as implicações de sua escolha da média móvel tem em sua negociação. Vamos dar outra olhada no gráfico EURUSD acima. Desta vez, aplicamos duas médias móveis diferentes: a média móvel suavizada (SMA) em vermelho ea 50 SMA em azul. As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um comerciante de reversão médio, escolher a média móvel correta é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual. Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis: média móvel mais rápida (50 SMA) média mais lenta (100 SMA) O preço pode afastar-se da média móvel mais rápido e mais frequentemente. O preço não se afasta da média de movimento lento, muitas vezes, e leva mais tempo. Geralmente mais oportunidades comerciais. Menos oportunidades comerciais. O preço pode trocar de volta à média movente rápida em um período de tempo mais curto. Uma reversão pode nem sempre atingir a média móvel facilmente. Os negócios são mais curtos na distância e podem ter uma recompensa menor: relação de risco A relação de recompensa: risco pode ser maior após fases de tendência fortes. Mais negócios e negócios menores. Menos negócios, mas melhor recompensa: razão de risco Como você pode ver, isso não é julgamento e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para a sua negociação. Em vez disso, eu quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem amplas consequências sobre o seu estilo de negociação e tem que ser feito com base em preferências pessoais e estilos de personagem. O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que, por vezes, a inversão acontece muito lentamente e, enquanto isso, a média móvel se aproxima do preço e, assim, reduz a recompensa: Proporção do comércio. A imagem abaixo ilustra o ponto. Embora, à primeira vista, parece que a estratégia de reversão média funciona como um encanto e preço sempre volta para a média móvel, é importante entender que, às vezes, a média móvel atinge o preço mais rápido e pode reduzir a recompensa inicial: Risco e, consequentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação. Um comerciante, em seguida, tem de decidir se ele deixa a sua inicial tomar ordem de lucro inalterado ou se ele se move seu lucro levar junto com a média móvel. 3 Reversão média contra a captura de uma faca caindo Picking tops e fundos pode ser uma coisa muito perigosa para fazer na negociação e comerciantes amadores, especialmente, muitas vezes se engajar em tal comportamento comercial, porque subestimar o fato de que o preço pode manter em tendências muito mais do que eles pensar. Durante os períodos de tendências de longa duração e forte, a reversão de negociação média pode muitas vezes levar a vias de perda significativa sem tomar precauções. A imagem abaixo mostra o atual gráfico do EURUSD Diário e levou preço cerca de 300 dias de negociação para finalmente se encontrar novamente com a média móvel. O próximo ponto é muito importante para evitar perdas significativas durante esses períodos: Negociação de reversão média Negociação de reversão média não é sobre a previsão de voltas de mercado. Mas entrando em um comércio na direção oposta à tendência anterior, após sinais claros terem sido dados. Um comerciante de reversão médio não está esperando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como ficar de pé em frente a um trem que se aproxima, mas sim esperar até que o trem tenha chegado a uma parada e oferece pistas de que vai para o outro lado. Estabilidade emocional e disciplina Embora isso seja verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para os comerciantes de reversão média. Pode levar muito tempo até que um sinal de negociação ocorre e muitas vezes você não vai ver todos os seus critérios de entrada, mas ainda preço volta para a média móvel. Ficar longe de saltar no final e não tentar perseguir um comércio é muito importante. Outras vezes, todos os seus critérios de linha, mas o preço ainda continua a ir contra você. Não cortar a sua perda e adicionando a um perdedor é o que significa comerciantes reversão muitas vezes fazem porque eles acreditam que a reversão está atrasada. Dica: Os osciladores, como o STOCHASTIC, muitas vezes fornecem as implicações erradas para os comerciantes de reversão média. Overbought e oversold cenários são muitas vezes utilizados como razões para entrar em tendências de contra-tendência, Considerando que os preços de sobrecompensação muitas vezes apenas sinalizar uma tendência muito forte não uma reversão em atraso. Todos estes pontos destacam a complexidade e os desafios para a reversão média de negociação e torna-se óbvio por que este estilo não pode ser adequado para os comerciantes amadores ou comerciantes que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação. No entanto, nem todos os comerciantes se sentem confortáveis negociação com uma tendência seguinte estratégia é, portanto, importante que você auditar-se encontrar o seu ajuste perfeito. Risco Disclaimer Trading Futuros, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos eo conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Desenho de Ícones por Icons8Richard Wyckoff 8211 Estratégia de Negociação de Reversão Média (Entry) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Richard Wyckoff. Conceito: Estratégia de negociação baseada em fugas falsas. Objectivo de investigação: Sensibilidade dos padrões de Wyckoff. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1, Figura 3. Configuração do Comércio: Longas Negociações: O preço se move abaixo de uma faixa de negociação e volta para o intervalo (8220Bear Trap8221). Short Trades: O preço se move acima de uma escala negociando e inverte para trás na escala (8220Bull Trap8221 Figura 2). Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis Testadas: EntryIndex amp CancelIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). Short Trades: O preço move-se acima de uma escala negociando e inverte-se para trás na escala (8220Bull Trap8221 a figura 2 mostra a correção, CancelLevel, e EntryLevel). Existem duas condições: 1. Correcção PatternSize PatternSize 10 barras (Valor padrão). 2. Preço (D) CancelLevel, onde: CancelLevel Preço (B) Preço (B) Preço (C) CancelIndex. Long Trades: O preço move-se abaixo de uma escala negociando e inverte-se para trás na escala (8220Bear Trap8221). Existem duas condições: 1. Correcção PatternSize PatternSize 10 barras (Valor padrão). 2. Preço (D) CancelLevel, onde: CancelLevel Preço (B) Preço (B) Preço (C) CancelIndex. PatternSize 10 (bars) CancelIndex 0.2, 3.0, Step 0.1 Long Negociações: Um stop de compra é colocado um tick acima do EntryLevel, onde: EntryLevel Preço (B) Preço (B) Preço (C) EntryIndex. Short Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do EntryLevel, onde: EntryLevel Price (B) Price (B) Price (C) EntryIndex (Figura 2). EntryIndex 0.1, 1.5, Step 0.05 Risk Exit: Long Negociações: Um stop de venda é colocado em: EntryLevel Price (B) Price (C) RiskIndex. Curtas Trades: Um buy stop é colocado em: EntryLevel Preço (B) Preço (C) RiskIndex. Recompensa Sair: Long Negociações: Um limite de venda é colocado em: EntryLevel Preço (B) Preço (C) RewardIndex. Short Trades: Um limite de compra é colocado em: EntryLevel Preço (B) Preço (C) RewardIndex. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Uma parada de venda é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. RiskIndex 1.0 RewardIndex 2.0 ATRLength 20 ATRStop 6 CancelIndex 0.2, 3.0, Passo 0.1 EntryIndex 0.1, 1.5, Step 0.05
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